金融工程與風險管理技術培訓

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課程大綱
第1講 產品和市場：權益、商品、匯率、遠期和期貨
1．1 概述
1．2 股票
1．3 商品
1．4 貨幣
1．5 股票指數
1．6 貨幣的時間價值
1．7 固定收益證券
1．8 保值債券
1．9 遠期和期貨
1．10 再談期貨
1．11 小結

分析：金融工程與風險管理技術培訓案例！
解析：金融工程與風險管理技術內訓案例!
案例：金融工程與風險管理技術課程案例分析！

第2講 金融衍生工具
2．1 概述
2．2 期權
2．3 常用定義
2．4 損益圖
2．5 出售期權者
2．6 保證金
2．7 市場慣例
2．8 期權的到期前價值
2．9 影響金融衍生工具價格的因素
2．10 投機交易和杠桿作用
2．11 期權的提前執行
2．12 看漲一看跌期權的平價
2．13 二值期權或數字期權
2．14 牛市價差和熊市價差
2．15 跨式價差和勒式價差
2．16 風險逆轉組合
2．17 蝶式價差和鷹式價差
2．18 日歷價差
2．19 長期股權預期證券和變通期權
2．20 認股權證
2．21 可轉換債券
2．22 場外期權
2．23 小結

討論：金融工程與風險管理技術經典案例討論!
分組：金融工程與風險管理技術培訓案例學習指南
分析：金融工程與風險管理技術學習中的八大陷阱！
第3講 (如何)預測市場
3．1 概述
3．2 技術分析
3．3 波浪理論
3．4 其他分析方法
3．5 市場微觀結構建模
3．6 危機預測
3．7 小結

互動：金融工程與風險管理技術培訓案例評估
分享：某集團金融工程與風險管理技術培訓案例
分享：哈佛經典金融工程與風險管理技術案例分析示范

第4講 必備數學知識(概述)
4．1 概述
4．2 e
4．3 log
4．4 微分和泰勒級數
4．5 微分方程
4．6 均值、標準差及概率分布
4．7 小結

分享：企業金融工程與風險管理技術培訓三步走！
案例：聯想(中國)公司的金融工程與風險管理技術培訓案例
討論：明天的道路——企業如何做好金融工程與風險管理技術？

第5講 二叉樹模型
5．1 概述
5．2 權益價值可以上升也可以下降
5．3 將模型一般化
5．4．二又樹
5．5 資產價格分布
5．6 一個期權價值等式
5．7 實際概率p到哪兒去了
5．8 u、y和p的其他選擇
5．9 二叉樹倒推定價
5．10 提前執行
5．11 連續時間極限
5．12 小結

分享：金融工程與風險管理技術培訓四部曲！
分享：金融工程與風險管理技術內訓五步驟！
分享：企業金融工程與風險管理技術六技巧！
分析：某藥業集團所面臨的金融工程與風險管理技術難題！

第6講 資產的隨機行為
6．1 概述
6．2 股票、貨幣、商品和指數的相似之處
6．3 分析收益率
6．4 時間單位
6．5 估計波動率
6．6 電子表格中的隨機游走
6．7 維納過程
6．8 股票、貨幣、商品和指數的流行模型
6．9 小結

分析：領導者金融工程與風險管理技術做什么？
分析：金融工程與風險管理技術內訓哪些步驟很重要？
分析：金融工程與風險管理技術培訓哪個環節很重要？

第7講 隨機積分基礎
7．1 概述
7．2 一個啟發性的例子
7．3 馬爾科夫性
7．4 鞅性
7．5 二次變差
7．6 布朗運動
7．7 隨機積分
7．8 隨機微分方程
7．9 均方極限的含義
7．10 隨機變量的函數和伊藤引理
7．11 伊藤引理和泰勒公式
7．12 高階伊藤引理
7．13 一些有關的例子
7．14 小結

分析：企業如何貫徹金融工程與風險管理技術全過程？
分析：金融工程與風險管理技術培訓，我們做對過什么？
案例：海爾集團金融工程與風險管理技術咨詢方案案例研究

第8講 布萊克一斯科爾斯模型
8．1 概述
8．2 一個非常特殊的投資組合
8．3 風險的消除：得耳塔套期保值
8．4 無套利
8．5 布萊克一斯科爾斯方程
8．6 布萊克一斯科爾斯模型的假設
8．7 終值條件
8．8 支付紅利的股票期權
8．9 貨幣期權
8．10 商品期貨
8．11 期望和布萊克一斯科爾斯公式
8．12 推導布萊克一斯科爾斯方程的一些其他方法
8．13 二項式模型、布萊克一斯科爾斯公式以及“其他”領域中的無套利
8．14 遠期和期貨
8．15 期貨合約
8．16 期貨期權
8．17 小結

討論：企業金融工程與風險管理技術的八面金剛
案例：一次失敗的金融工程與風險管理技術培訓案例
分組：如何打通企業金融工程與風險管理技術的任督二脈？

第9講 偏微分方程
9．1 概述
9．2 從歷史視角看布萊克一斯科爾斯方程
9．3 布萊克一斯科爾斯方程中各項的含義
9．4 邊界條件與初始／終值條件
9．5 一些求解方法
9．6 相似約化
9．7 其他解析方法
9．8 數值解法
9．9 小結

案例：麥當勞的金融工程與風險管理技術UP計劃
分享：金融工程與風險管理技術培訓師一句話說清楚金融工程與風險管理技術
金融工程與風險管理技術七宗“”：從失敗中尋找經營秘訣，從檢討中探索成功之道。

第10講 布萊克一斯科爾斯公式和希臘字母
10．1 概述
10．2 看漲期權、看跌期權及簡單數字期權的公式推導
10．3 Delta
10．4 Gamma
10．5 Theta
lO．6 Vega
10．7 Rho
10．8 隱含波動率
10．9 套期保值類型的分類
10．10 小結

分享：金融工程與風險管理技術培訓的新金科玉律！
金融工程與風險管理技術深度剖析:疑難問題與解決對策
金融工程與風險管理技術內訓解決之道:案例延伸與對策分析

第11講 多項資產期權
11．1 概述
11．2 多維對數正態隨機游走
11．3 相關性度量
11．4 多項標的資產的期權
11．5 支付紅利資產的歐式非路徑依賴期權的定價方程
11．6 資產之間的交換：一個近似解
11．7 兩個例子
11．8 對一籃子期權定價的現實情況
11．9 對一籃子期權進行套期保值的現實情況
11．10 相關性與協整
11．11 小結

分享：金融工程與風險管理技術內訓的三種武器
金融工程與風險管理技術實戰密碼:策略?技巧?案例
金融工程與風險管理技術培訓的知識、方法、工具與案例大全

第12講 奇異期權和路徑依賴型期權
12．1 概述
12．2 離散的現金流
12．3 提前執行
12．4 弱路徑依賴
12．5 強路徑依賴
12．6 時間依賴
12．7 維數
12．8 期權的階
12．9 決策，決策
12．10 分類表
12．11 復合期權和后定選擇權期權
12．12 區間債券
12．13 障礙期權
12．14 亞式期權
12．15 回望期權
12．16 小結