金融風險管控的培訓

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課程大綱

第1講 市場風險：模型構建法
基本方法論
相關性矩陣和協方差矩陣
對于利率變量的處理
線性模型的應用
線性模型與期權產品
二次模型
蒙特卡羅模擬
對非正態分布的假設
模型構建法與歷史模擬法的比較
分析：風險管控培訓案例！
解析：風險管控內訓案例!
案例：風險管控課程案例分析！

第2講 信用風險：估測違約概率
信用評級
歷史違約概率
回收率
信用違約互換
信用溢差
由信用溢差來估算違約概率
違約概率的比較
利用股價來估計違約概率
討論：風險管控經典案例討論!
分組：風險管控培訓案例學習指南
分析：流程風險管控習中的八大陷阱！

第3講 信用風險損失和信用風險價值度
信用損失的估算
信用風險的緩解
信用風險價值度
Vasicek模型和默頓模型
Credit Risk Plus
Credit Metrics
互動：風險管控培訓案例評估
分享：某集團風險管控培訓案例
分享：哈佛經典風險管控案例分析示范

第4講 資產抵押證券、債務抵押債券及2
7年信用緊縮
*住房市場
證券化
定價錯誤
避免將來的危機
合成CDO
互動：風險管控培訓案例評估
分享：某集團風險管控培訓案例
分享：哈佛經典風險管控案例分析示范

第5講 情景分析和壓力測試
產生分析情景
監管條例
如何應用結果

第6講 操作風險
什么是操作風險
計算操作風險監管資本金的方法
操作風險的分類
損失程度和損失頻率
前瞻性方法
應用冪律分布
保險
《薩班斯-奧克斯利法案》
分享：風險管控培訓四部曲！
分享：風險管控內訓五步驟！
分享：企業風險管控六技巧！
分析：某藥業集團所面臨的風險管控難題！

第7講 流動性風險
交易流動性風險
融資流動性風險
流動性黑洞

第8講 模型風險
盯市計價
線性產品的模型
物理與金融
對標準產品如何應用定價模型
對沖
對于非標準產品的模型
模型在建立時存在的危險
檢測模型中的問題
分析：領導者風險管控做什么？
分析：風險管控內訓哪些步驟很重要？
分析：風險管控培訓哪個環節很重要？

第9講 經濟資本金與RAROC
經濟資本金的定義
經濟資本金的構成
損失分布的形狀
風險的相對重要性
經濟資本金的匯總
對于風險分散收益的分配
德意志銀行的經濟資本金
RAROC
分析：企業如何貫徹風險管控全過程？
分析：風險管控培訓，我們做對過什么？
案例：海爾集團風險管控咨詢方案案例研究
結語 管理層的責任