流動性風險管理審計

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【課程大綱】
1、流動性與流動性風險管理
流動性的概念
商業銀行流動性的構成
保持流動性的意義
流動性的三要素
銀行具有（保持）流動性的目的
商業銀行保持流動性的必要性
流動性風險的定義
案例：海南發展銀行倒閉
金融危機反思
金融危機反思——存在問題
流動性風險分類
商業銀行流動性風險產生的原因
“期限錯配”加劇流動性風險
地方融資平臺：“以拖代償”加劇銀行流動性風險
流動性風險的特性
案例：北巖銀行倒閉
影響銀行流動性風險的因素
房地產業“去泡沫化”可能引起銀行系統性風險
商業銀行流動性風險的現狀
影響流動性風險的結構性因素
銀行流動性風險管理的監管手段
中國銀行業監管:《商業銀行流動性風險管理指引》

2、流動性風險管理審計的概念
3、流動性風險管理信息系統審計
銀行流動性管理信息系統
銀行流動性管理報告的基本要求
流動性風險管理信息系統審計要點

4、流動性風險管理體系審計
5、流動性風險管理政策與管理機制的審計
流動性風險管理政策（風險偏好）審計
風險偏好的概念
流動性風險管理政策（風險偏好）審計要點和方法
流動性風險管理機制審計

6、流動性風險識別計量監測和控制模型審計
流動性風險識別計量模型驗證
流動性風險監測監控情況審計

7、流動性風險管理限額審計
流動性風險限額管理核心內容
流動性風險限額管理核心內容——風險容忍度
流動性風險限額管理核心內容——限額指導比率及觀測比率
流動性風險限額管理核心內容——限額計量方法
流動性風險限額管理核心內容——風險限額調整及突破限額的對策
現金流缺口限額管理審計
負債集中度限額審計
流動性風險管理限額要求
*十家同業融入比例限額審計
負債集中度限額審計
資金來源集中度（三個指標表示）
集團內部交易限額審計
融資限額審計

8、流動性風險壓力測試審計
流動性壓力測試的意義
流動性應放在銀行經營管理的首位
銀行流動性風險壓力測試的監管要求
流動性風險壓力測試制度審計
流動性風險壓力測試合規性、全面性和有效性審計
流動性壓力測試分析及其結果運用情況審計

9、流動性風險應急計劃審計
銀行流動性風險應急計劃的必要性
銀行流動性風險應急計劃的監管要求
銀行流動性風險應急計劃的結構
銀行流動性風險應急計劃的要點
銀行流動性風險應急計劃的特殊要求
行動計劃單
銀行流動性風險應急計劃的實施機制
流動性風險應急計劃情形設計審計
流動性風險應急計劃的完整性審計
流動性風險應急計劃的可靠性審計
流動性風險應急計劃的全面性審計
流動性應急計劃管理策略審計

10、流動性風險防范和控制審計
流動性風險防范和控制的要求
案例：*大陸伊利諾銀行的流動性危機
流動性風險防范和控制的審計