商業銀行風險管理

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課程大綱

１、債券市場
債券市場概述
固定收益證券：類型與報價方法
２、債券定價與分析基礎
凈現值、未來值
即期與遠期利率、收益率曲線分析
３、固定收益風險
影響收益率的因素
債券價格與收益的波動性
相關性
利率風險
真實收益率風險
信用差價風險
提前償還風險
固定收益的組合風險
４、按揭支持證券
按揭支持證券概述
提前還款風險
金融工程與CMO
５、衍生產品基礎
衍生產品市場概述
遠期合約
遠期合約的定價
期貨合約
期貨合約的定價
互換合約
互換合約的定價
６、期權基礎
期權概述
期權的現金流
看跌-看漲平價
期權的組合
７、期權定價
期權費
布萊克-斯科爾斯模型
二叉樹定價模型
８、固定收益衍生產品
遠期
期貨
掉期
期權
９、股權市場
股權市場概述
股權定價
股票指數
可轉換債與認股權證介紹
可轉換債與認股權證的定價
10、股權衍生產品
股票指數期貨
股票期權
股票互換
11、股權風險
股票市場波動性
CAPM
因素模型
12、貨幣市場及貨幣風險
貨幣市場概述
貨幣掉期介紹
貨幣掉期及其定價
貨幣的波動性
貨幣之間的相關性
貶值風險
交叉匯率的波動性
13、商品市場及商品風險
商品市場概述及產品類型
商品期貨的定價
商品期貨與預期即期價格
商品波動性風險
交收與清算風險