宏觀經濟下的銀行風險管控

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一、宏觀經濟環境變化
1、國內經濟面臨的主要問題
（1）經濟增長缺乏動力
（2）社會整體負債水平很高
（3）貨幣政策的空間受限
2、國際經濟環境帶來的挑戰
（1）美國退出QE與美元升值
（2）歐元與日元貶值對出口沖擊
二、當前商業銀行面臨的主要風險
1、產能過剩企業退出帶來的信用風險
2、利率市場化帶來的盈利能力下降風險
3、期限錯配帶來的流動性風險
4、金融市場結構調整帶來的“金融脫媒”的風險
5、銀行規模擴張帶來的操作風險
三、銀行風險管理的最新監管要求
1、巴塞爾協議三與我國《商業銀行資本管理辦法》的要求
（1）信用風險管理
（2）市場風險管理
（3）操作風險管理
（4）流動性風險管理
2、銀監會127號文與同業業務監管案例
3、關于資產證券化的監管案例

四、《商業銀行資本管理辦法》與銀行經濟資本管理
1、建立內部資金轉移定價(FTP)體系
2、經濟資本管理體系主要內容
（1）經濟資本的計量
（2）經濟資本的預算分配制度；
（3）經濟增加值（EVA）和經濟資本回報率（RAROC）的績效考核制度
3、經濟資本考核設計思路
（1）經濟資本計量方法舉例
（2）經濟資本成本及計量方法舉例
（3）經濟增加值及計量方法舉例
客戶經理的經濟增加值舉例（單筆）
部門的經濟增加值舉例
（4）經濟資本回報率及計量
客戶經理經濟資本回報率舉例
部門經濟資本回報率舉例