信用風險測量與管理培訓

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培訓內容：
１、信用風險導論
結算前風險
結算風險
結算風險的處理
信用風險的成因
信用風險管理
信用風險與市場風險的管理
信用風險測量：信用損失
信用風險測量：聯合事件
信用風險的分散化
２、違約概率與轉移概率
信用事件
歷史違約率
累積與邊際違約率
轉移概率
預測違約概率
公司違約與國家違約
３、回收率
回收率的定義
回收率的估計
４、條件求償權方法與KMV模型
５、對手風險:
敞口
回收率
風險緩釋技術（包括評級觸發、抵押、優先權順序）
６、信用風險暴露及修正
信用風險暴露的分布
信用風險暴露的修正：盯市
信用風險暴露的修正：頭寸限制
信用風險暴露的修正：息票調整
信用風險暴露的修正：凈額結算
信用觸發
時間看跌期權
７、信用衍生產品
信用衍生產品介紹
信用衍生產品種類
信用衍生產品的定價與套利
信用衍生產品的優缺點
８、信用風險損失
信用損失分布的度量
度量期望信用損失
度量VAR
信用損失度量、定價與資本準備