巴塞爾協議經濟資本與商業銀行資本管理

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第一章巴塞爾協議與全球銀行監管

1-巴塞爾資本協議的演進主線
2-巴塞爾協議的出臺背景
3-巴塞爾協議I, II, III的主要特點及其主要內容
4-巴塞爾協議對商業銀行進行資本監管的本質
5-巴塞爾Ⅲ新資本協議（巴塞爾IV）
?主要修改及其重要影響
?信用風險的計量與調整要點
?操作風險的計量與調整要點
?市場風險的計量與調整要點
6-總損失吸收能力(TLAC)
?什么是TLAC
?TLAC的主要構成與計量要求
?TLAC的監管要求
?其他要點
7-巴塞爾協議與全面風險管理
?商業銀行日常經營所面臨的主要風險
?當前中國商業銀行的風險管理現狀
?風險管理的基本流程與方法
?全面風險管理架構
?理解三道防線與內部審計
?分享：某跨國銀行的三道防線
?進一步理解風險偏好及其作用
?分享：某跨國銀行的風險偏好與風險文化
8-系統重要性金融機構管理
?全球系統重要性銀行
?定義
?評定方法
?中國系統重要性銀行
?定義
?評定方法與框架
?監管演進的主線
?全球系統重要性保險機構
9-其他分享

第二章進一步理解經濟資本

1-什么是經濟資本，監管資本與賬面資本
2-經濟資本如何計量
3-分享：某跨國銀行的經濟資本計量方式
4-經濟資本的主要用途：要點
5-如何將經濟資本應用于商業銀行的日常經營
6-分享：某跨國銀行的經濟資本應用實踐
7-其他分享：
?簡單的計量學知識
?RAROC的計算
?SVA/VA的計算
?ROTE的計算
?其他

第三章中國商業銀行的資本管理

1-中國監管機構對商業銀行監管的發展主線
2-中國監管機構對資本充足率的監管要求
?各項資本構成及其理解要點
?資本充足率要求
3-中國商業銀行當前主要的資本補充方式及各類商業銀行操作實踐
?IPO
?定增
?次級債
?二級資本債
?優先股
?永續債
?其他
?小結：提升資本充足率的一般方法
4-商業銀行資本規劃要求
5-商業銀行杠桿率要求
6-商業銀行壓力測試
?壓力測試的一般要求
?如何進行壓力測試
?分享：跨國銀行的壓力測試實踐

第四章商業銀行資本與三大風險資產計量

1-理解信用風險，評級與違約概率
2-什么是風險的遷移及其對資本管理的要求
3-信用風險資本度量：
?權重法與內部評級法
?中國大型銀行的計量實踐
?中國股份制銀行的計量實踐
?中國城商行與農商行的計量實踐
4-操作風險資本度量：
?中國大型銀行的計量實踐
?中國股份制銀行的計量實踐
?中國城商行與農商行的計量實踐
5-市場風險的定義，涵蓋與進一步理解
6-市場風險的識別：主要影響因素
7-市場風險的管理流程框架
8-理解交易賬戶和銀行賬戶
9-銀行賬戶利率風險進一步理解
10-進一步理解：市場風險與交易對手信用風險
?監管要求
?計量方法

第五章商業銀行提升風險管理的路徑：基于實踐的思考與分享

1-風險管理部門的架構調整
2-如何做到前瞻式的風險管理與資本管理
3-重新理解三道防線
4-結語：
?商業銀行風險管理的運行和發展軌跡
?金融科技對風險管理的影響