商業銀行風險識別計量與控制培訓

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第一章 風險和風險管理的基本流程
要點：
1.風險的定義和分類
2.風險識別，計量與風險管理的核心要點
3.風險管理的基本流程與方法
4.中國金融機構面臨的主要風險類型
5.中國金融機構的主要風險應對方法

第二章 信用風險的識別與管理
要點
1.信用風險案例
2.信用風險的定義
3.信用風險評估與識別：理解損失概率，預計損失和預計信用風險
4.理解評級：
?評級的深層含義
?以評級為核心的前瞻性風險管理方法風險定價與RAROC
?風險轉移矩陣和累計違約風險
5.信用風險資產度量的基本方法與實例
6.信用風險管理實例-國有商業銀行/跨國銀行

第三章 操作風險的識別與管理
要點
1.操作風險案例
2.操作風險的定義，來源分布與特點
3.操作風險的損失形態
4.操作風險的關聯性和主要因素
5.操作風險監管發展歷程
6.操作風險的一般防范措施
7.操作風險管理工具
8.理解操作風險損失地圖
9.操作風險資本度量方法
?監管規定
?操作風險資本需求的理解與計算方法及舉例
?相關的簡單數學知識介紹
10.操作風險管理的一般方法分享：國內銀行和跨國銀行

第四章 市場風險與利率風險的識別與管理
要點
1.市場風險案例與簡要總結
2.市場風險的定義，涵蓋與進一步理解
3.市場風險的識別：主要影響因素
4.市場風險的管理流程框架
5.理解交易賬戶和銀行賬戶
6.利率風險
7.交易賬戶利率風險與銀行賬戶利率風險
8.利率及對利率的進一步理解：有效利率與連續復利
9.銀行賬戶利率風險進一步理解
?風險來源
?簡單的例子：理解利率風險的不同來源
10.市場風險與利率風險的基本管理工具
11.市場風險與利率風險評估與管理：一點計量續學知識
?風險價值VAR
?久期
?收益率曲線
?利率風險管理利器：利率互換
?其他
12.市場風險資本管理方法：監管規定與計算框架
13.市場風險管理實例：國有商業銀行/跨國銀行
14.回顧：市場風險與信用風險，操作風險對比
15.其他