巴塞爾協議與銀行資本管理

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一、《商業銀行資本管理辦法》出臺的背景
（一）、國際背景
1、《巴塞爾協議》的演變過程
1）巴塞爾協議I的主要內容；2）巴塞爾協議II的主要內容；3）巴塞爾協議III的主要內容
2、2008年金融危機與《巴塞爾協議III》
（二）、國內背景
1、中國宏觀經濟背景
2、銀行業快速發展與風險管理
（三）、《商業銀行資本管理辦法》的主要內容
1、《商業銀行資本管理辦法》的基本思想和整體框架
2、《商業銀行資本管理辦法》的核心要點和實施意義
二、第一支柱：資本充足率計算和監管要求
（一）銀行資本的定義和功能
1、銀行資本的定義和功能
2、監管資本的構成
3、資本扣減及調整
4、資本底線
（二）資本充足率計算和監管要求
1、資本充足率計算范圍
2、資本充足率計算公式
3、資本充足率監管要求
三、三大風險加權資產計量方法
（一）信用風險加權資產計算方法
1、權重法
2、內部評級法
3、交易對手信用風險與資產證券化信用風險計量
（二）市場風險加權資產計算方法
1、市場風險監管的總體要求
2、標準法
3、內部模型法
（三）操作風險加權資產計算方法
1、操作風險監管的總體要求
2、基本指標法
3、標準法
4、高級計量法
四、第二支柱和第三支柱
（一）第二支柱：內部資本充足評估與監督檢查解讀
1、巴塞爾協議II第二支柱的主要內容
2、內部資本充足評估
3、監督檢查
（二）第三支柱：資本管理信息披露解讀
1、信息披露的基本概念
2、信息披露的責任和基本原則
3、信息披露的實施條件和監管要求
五、商業銀行的資本補充機制——分子策略（增加資本）
1、吸引戰略投資者
2、公開上市發行股票（IPO）
3、發行長期次級債券
六、資本約束與業務創新——分母策略（減少風險加權資產）
1、新資本管理辦法帶來的挑戰
2、引入現代風險計量方法
3、優化資產結構與業務創新（貸款業務結構優化、長期股權投資、新型貿易融資）
4、增加中間業務占比（理財業務、銀行卡業務、結算與票據業務）
5、資產證券化（住房抵押貸款證券化、不良資產證券化、信用卡貸款證券化）
七、經濟資本管理
（一）經濟資本管理概述
1、經濟資本管理概念
2、經濟資本管理的原因
3、經濟資本管理體系構成
（二）經濟資本管理主要內容
1、經濟資本計量
2、經濟資本分配（算核定各分支行年度經濟資本預算額）
3、經濟資本配置（確保年末經濟資本實際占用額控制在監管資本和可用資本范圍內）
4、經濟利潤考核